对冲基金VBA和EXCEL建模分析

(副标题)：无 ;

(作者): 51epub.cc ;

内容简介：

​

前言

本书是一本介绍对冲基金使用EXCEL数据表和VBA编程语言建模与分析的实用指南。本书的章节结构如下：第1~3章讲了理解对冲基金和另类投资行业所需的基础知识；在此基础上，第4~7章引入了有效分析对冲基金回报和获取关键投资决策所需的更多量化和理论性介绍资料。

全书中有大量的EXCEL数据表和VBA代码截图。其标注和使用介绍如下。

EXCEL数据表

本书假设读者具有EXCEL使用知识，能够运用简单的EXCEL内设函数，比如SUM（），AVERAGE（）和STDEV（），知道如何作出动态数据表格。图0-1解释了如何阅读本书中EXCEL数据表截图。

EXCEL和用户自定义的VBA函数

本书在用到每个嵌入EXCEL函数时，在必要时会在正文或者脚注里提供使用该函数的说明。例如，如果EXCEL数据表用到了NORMSINV（）内嵌EXCEL函数，会有一段说明文字。

[1]

所有的用户自定义函数都用EXCEL软件所有版本中免费提供的VBA进行编程。阅读本书无须先具备VBA知识，但是掌握这种编程语言则更有优势。本书中包括很多用户自定义VBA函数（以fnc三个字母作为前缀），可以在源代码方框中看到，比如图0-2。

图0-1　EXCEL数据表图示

图0-2　样本VBA用户自定义函数

虚拟对冲基金数据

在书中各处会频繁引用到许多对冲基金回报数据和因子。本书使用的10个对冲基金和15项因子都是虚拟的，作者将这套独特数据仅仅用于功能模拟和展示。本书中的技术和模型在被读者用于实际场合之前，可以使用这些数据进行验证。这套虚拟数据非常接近现实情况。10个对冲基金包括了几种主要的对冲基金策略，比如商品交易顾问（CTA）、多/空股权（LS）、全球宏观（GM）以及市场中性（MN），如表0-1所述。

表0-1　10个虚拟对冲基金

15项因子同时包括了被

目录预览：

​ 对冲基金VBA和EXCEL建模分析
前言
第1章 对冲基金行业
1.1 什么是对冲基金
1.2 对冲基金结构
1.3 全球对冲基金行业
1.4 专业投资技巧
1.5 对冲基金的最新发展
第2章 对冲基金的主要策略
2.1 单一及多策略对冲基金
2.2 对冲基金母基金
2.3 对冲基金策略
第3章 对冲基金数据源
3.1 对冲基金数据库
3.2 主要对冲基金指数
3.3 数据库和指数偏差
3.4 基准
附录3A 权重分配方式
第4章 统计分析
4.1 基本的绩效指标
........