肥尾效应

(副标题)：无 ;

(作者): 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 ;

内容简介：

​

第一章　序言*，†[1]
对世界的了解越是粗浅，做决策越是轻易。

图1.1　核心问题不是不知道“肥尾”，而是缺乏对其效应的理解。说出“它是肥尾”意味的不仅是改变分布的名称，而且是对统计工具和决策类型的全面革新。感谢斯特凡·加西奇。

不确定性（Incerto）项目背后的主要思想在于，虽然我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解也极不完整，但是没有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。

本书主要讲述产生极端事件的统计分布类型，以及在这类分布下如何进行统计推断和做出决策，内容包括：（1）公开发表的论文；（2）未经审查的公开评述。现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布，它们在应用于肥尾的过程中需要经过渐进性调整，这往往不是小改动，原理论可能会被完全舍弃。

图1.2　没有洞察力的复杂性：许多使用统计学和数据科学的专业人士头脑清晰，但不了解核心概念，即根本意义。感谢维基媒体。
根据作者的经验，一些学界教授或业界人士会说，“我们当然知道这一点”，或是更粗暴地给出结论，“肥尾没有什么新东西”，同时在分析中使用“方差”、“GARCH”（自回归条件异方差均值模型）、“峰度”、“夏普比率”或“在险价值”这样的指标，或者开展一些所谓“统计意义显著”实则完全不显著的研究。
此外，本书来自作者的不确定性[226]系列和相关的量化研究，主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。
不确定性系列尝试在五个不同领域统一尾部概率和极端事件，包括数学、哲学、社会科学、契约论、决策论和现实世界。至于为什么是契约论，答案是：期权理论是基于或有契约或概率契约的概念，旨在调整和转移分布尾部的风险敞口；从某种意义上说，期权理论也属于数学契约论。决策论不是为了了解世界，而是为了摆脱困境并求得生存。这也是不确定性系列量化研究下一卷的主题，目前暂定书名为《凸性、风险和脆弱

目录预览：

​ 肥尾效应（《黑天鹅》《反脆弱》作者塔勒布量化投资开山之作，管理尾部风险，应对不确定的世界。这本书即使只读懂10%，也会令你受益匪浅！）
书名页
版权信息
目录
本书所获赞誉
合著作者
第一章 序言，†
第二章 术语、符号和定义
2.1 一般符号和常用符号
2.2 一般＆特殊概念目录
2.2.1 幂律类分布□
2.2.2 大数定律（弱）
2.2.3 中心极限定理（CLT）
2.2.4 中数定律和渐进论
2.2.5 Kappa统计量
2.2.6 椭圆分布
2.2.7 统计独立性
2.2.8 多变量（列维）稳定分布
2.2.9 多变量稳定分布
2.2.10 卡拉玛塔点
........